Standardvalemi tururiski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest:
1) aktsiarisk, mis tuleneb aktsiate turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest;
2) hinnavaherisk, mis tuleneb intressikõvera muutustest või intressimäärade kõikumisest; 3) intressirisk, mis tuleneb turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest; 4) kinnisvararisk, mis tuleneb kinnisvara turuhindade taseme muutustest või turuhindade kõikumisest; 5) valuutarisk, mis tuleneb valuutavahetuskursside taseme muutustest või valuutavahetuskursside kõikumisest; 6) turu kontsentratsioonirisk, mis tuleneb kindlustusandja finantsseisundi halvenemisest, mille põhjuseks on kindlustusandja varade ebapiisav hajutatus või emitendi ja nende seotud emitentide maksejõuetus, kelle väärtpaberitesse tehtud investeeringute osakaal on kõrge.
Krediidirisk on kahju saamise või kindlustusandja finantsseisundi halvenemise oht tulenevalt emitendi, vastaspoole või kõikide teiste selliste võlgnike krediidikvaliteedi muutumisest, kellega kindlustusandja kokku puutub seoses maksejõuetusriski, hinnavaheriski või turu kontsentratsiooniriskiga.
... (f) additional risks to an insurance or reinsurance undertaking stemming either from lack of diversification in the asset portfolio or from large exposure to default risk by a single issuer of securities or a group of related issuers (market risk concentrations).
The capital requirement for market risk concentration shall be calculated on the basis of single name exposures. For this purpose exposures to undertakings which belong to the same corporate group shall be treated as a single name exposure.
